このチャートはポンドドルの4時間足チャートを示しています。ここでALM100を適用し、100ピップスのレンジを使用します。
チャートの選定理由
このチャートを選んだ理由は、システムにとっての良い期間と悪い期間の両方を示す優れた例だからです。
- 開始時点では強い下降トレンドがあり、これはアルゴリズムにとって理想的な状況です。
- チャートの終わりでは横ばい相場が現れ、アルゴリズムにとって最悪のシナリオとなります。
トレードの実行例
下降トレンド中の例
- 最初のショートポジション
- 価格が下落して新しいラインに到達した時点でショートポジション（売り）をオープンします。
- ストップロス：現在のラインのすぐ上のライン（例：1.42）。
- テイクプロフィット：現在のラインのすぐ下のライン（例：1.41）。
- 結果：価格が下落し、1.41でテイクプロフィットが達成されます。
- ポジションの管理方法
- テイクプロフィット後、新たなショートポジションをオープンするか、現在のポジションを維持し、ストップロスとテイクプロフィットを次のラインに移動します。
- ストップロス移動：1.42 → 1.41。
- テイクプロフィット移動：1.40に設定。
- さらなる下落と利益
- 価格はさらに下落し、2回目、3回目のテイクプロフィットを達成。
- その後も価格がトレンドに従い、4回目、5回目、6回目、7回目のテイクプロフィットを順に達成。
- 結果：2週間強で700ピップスの利益を獲得。
横ばい相場中の例
- 最初のストップロス
- 横ばい相場が始まり、価格が1.36でストップロスに到達。
- ショートポジションを終了し、価格が上昇したため**ロングポジション（買い）**をオープン。
- ストップロス：1.35。
- テイクプロフィット：1.37。
- 2回目のストップロス
- 価格が再び下降し、1.35でストップロスに到達。
- 結果：連続して2回ポジションが失敗。
- その後のトレード
- 価格が再び下落し、1.35でショートポジションをオープン。
- しかし、このポジションも価格の反発により1.36でストップロスにかかる。
- 次に、価格が上昇し、再びロングポジションをオープンするも、これもストップロスにかかる。
- 最終的なショートポジション
- 価格が1.35のラインを下回った時点でショートポジションをオープン。
- 現時点では25〜30ピップス程度の利益が出ています。
アルゴリズムの重要なポイント
- エントリーとストップロス・テイクプロフィットの設定
- 価格がラインを通過するたびに新しいポジションをオープン。
- ストップロスとテイクプロフィットは、現在のラインの上下のラインに設定。
- 良い期間と悪い期間
- 強いトレンド相場ではシステムが大きな利益を上げる。
- 横ばい相場ではストップロスが頻発し、損失が出やすい。
今回の講義では、強いトレンドと横ばい相場の両方でシステムがどのように機能するかを示しました。この実践的な例をもとに、エントリーやポジション管理の手法を確実にマスターしてください。次の講義では、さらに詳細な戦略や応用方法を学びます。
横ばい相場での損失管理と心構え
横ばい相場はシステムにとって最悪のシナリオであり、ストップロスが頻発し損失が重なる場合があります。しかし、このシステムを効果的に運用するためには、こうした状況への適切な対処法と心構えを持つことが重要です。
横ばい相場での対応方法
- リスクを限定する資金管理
- 損失が続いてもトレーディング資本を守るために、各トレードのリスクを資金の1%以内に抑えます。
- これにより、連続的なストップロスでも資本への影響を最小限に留められます。
- エントリー頻度の調整
- 横ばい相場での頻繁なエントリーは、損失が増える原因となります。
- 市場のボラティリティや方向性を確認し、無駄なトレードを減らすフィルタリングを導入することも検討してください。
- 市場状況の分析
- トレンドが明確ではないと感じた場合、一時的にトレードを控えることも戦略の一つです。
- 横ばい相場を回避するために、追加のテクニカル指標（例：ADX、RSI）を使って市場のトレンドを確認することも有効です。
感情的な判断を避ける心構え
- 損失への耐性
- 連続で損失を出したとしても、システムの長期的な利益を信じることが重要です。
- 過去のデータが示すように、損失は一時的なものであり、システム全体のパフォーマンスには大きな影響を与えません。
- 復讐トレードの回避
- 損失を取り戻そうと感情的にトレードを繰り返すことは、大きな損失を引き起こす原因になります。
- システムに従い、次の正しいトレード機会を待ちましょう。
- 計画に忠実であること
- ストップロスやテイクプロフィットの設定を変更したり、計画外のトレードを行ったりしないようにします。
- システムのルールを守ることで、長期的な安定性が確保されます。
下降トレンド中の成功事例の振り返り
下降トレンドでは、システムが最大限のパフォーマンスを発揮しました。これを再度確認することで、システムの信頼性を再認識できます。
- 例では、700ピップス以上の利益を数週間で達成しました。
- ポジションを維持し、ストップロスとテイクプロフィットを動的に調整する戦略が効果的であったことが分かります。
資金管理とリスクの再確認
損失の発生時や難しい相場でシステムを運用する際、資金管理が重要な役割を果たします。
適切なリスク設定
- 各トレードでのリスクは、資金全体の1〜2%に限定する。
- ドローダウン（資金の減少）を許容範囲内に抑える。
ポートフォリオの多様化
- 異なる通貨ペアや市場条件でシステムを適用することで、横ばい相場のリスクを分散します。
- ポンドドルだけでなく、ユーロドルやその他のペアを同時に運用することで全体的な安定性を向上させます。
次の講義の内容
- トレンド相場での最大化戦略
- 強いトレンドが発生した際に、利益をさらに拡大する方法を学びます。
- 横ばい相場でのフィルタリング
- 無駄なトレードを減らし、リスクを抑えるための追加の指標や設定を導入します。
- 異なる通貨ペアでの応用
- 各通貨ペアに最適なレンジや設定を見つける方法を詳しく解説します。
- 実践的な資金管理戦略
- 損失の影響を最小限に抑えつつ、利益を最大化する資金管理の詳細を学びます。
まとめ
今回の講義では、ポンドドルのチャートを用いてシステムの良い期間と悪い期間の両方を詳しく分析しました。この知識を基に、実践に向けた基盤を構築しましょう。